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葛定臣演讲全文 我今天的演讲内容是关于日内高频交易，也就是一天内的行情。首先我们需要了解日内高频交易的定义，包括它的内涵以及外延，否则我们无从着手。我对日内高频交易手法的定义是：根据市场行情盘口的变化，凭直觉尽可能多地捕捉交易机会，闪电交易，博取差价，积少成多，达到总体盈利稳定的目的。大家在这里要注意三点：第一是直觉，在盘口上来不及考虑许多问题包括基本面等，靠的是直觉，也就是业内所谓的盘感，我喜欢称之为有方向性的直觉；第二是速度，称为“闪电交易”是因为闪电是以毫秒计算的；第三，前两个手法的目的都是为博差价，而差价源于脉冲。 关于日内高频交易，我分为六个部分来讲述。 第一部分，人工日内高频交易如何获得稳定盈利，这也是交易的目的。下面我会从六个方面来阐述如何获得稳定的盈利。 第一点，做交易的时候，要审清行情的势，通俗说就是涨或跌，我总结为审时度势，先审大趋势，再把握好从起始到主力位中每波小趋势的交易机会，注意顺势而为，闪电交易。这是大方向上要注意的问题，如果大方向判断错误，就是亏大钱，赢小钱。方向上判断正确，即使这张单子开早了，最多是亏点小钱。 第二点，如上面说的，方向判断对了，你还是无法盈利，因为高频有一个纪律。我们做交易眼里是容不得沙子的。我们的概念很简单，三秒定方向。三秒不朝我定的方向走，忍到八秒，再不对立刻砍掉，这就是高频的习惯。所以交易中的节奏非常关键，做的过程中方向对了，节奏不好，照样亏损。这就是定义中的凭直觉，还有定义中说闪电交易博差价，既然三秒到五秒内没有差价可博，就立刻砍掉。 很遗憾今天没有图形，我就讲一下最近的行情。螺纹钢上涨了，很多人做盘的习惯是起始不敢开，生怕回弹。等看到真正地是涨上去了，才开进去，这个位置就是行情的尾巴，可能会赚点小钱，但是这时候出现一个回踩，就会输得很惨，因为砍仓有一个距离。我经常说，让你看出涨了你才开，赚小钱输大钱，这就是尾巴行情。如果这把行情上去，你在盘口上觉得受阻，做过的人都知道盘口会有感觉的，后面我在如何看盘口的时候再说这点，受阻了我们就停掉。 我做橡胶比较有经验，所以以橡胶为例，看它的尾数是20，一个脉冲冲到60，拔跳40个点，又一个回踩到30，明显感觉到往上扫单，这时候应该冲进去，到70、80受阻再出来，回踩50到支撑再接手。这就是节奏，一次一次地往上走，做得不好的人看20还没涨，不敢开，涨到50才确定真的是涨了，才敢进去。因此我们要踩准行情趋势节奏，果断地主动开仓，不拖泥带水，开仓成功，一旦受阻要主动止盈；如果单子在60追进去，反转到55、50的时候你在想可能还会涨，再次杀到30，如果你再想就有可能到00。市场就是这样，你想它回来少输一点，它偏偏让你输大钱。所以我们要拒绝被动开仓、被动止盈；拒绝幻想，拒绝抗单。 第三点，在上涨和下跌途中，切记不要主观臆断。像上周橡胶从14000左右跌到13000，短短两三天跌了1000点，有人就猜它的底大概13000整能撑住，结果停板，晚上你还在犹豫。所以记住沿着行情走的时候，千万不要去猜顶，要知道上涨是没有尽头的，跌是没有底的。比如最近的PTA跌到4600，已经低于成本价，PTA的成本价是4800左右，小企业大概是5000，有人惊讶它跌得太多了，其实市场没有便宜货，便宜的都是陷阱。像上周三PTA跌到4162，停板，晚上一看4000还是停板。 很多人无法理解，但是市场就是无情的，一切顺势而为，顺着市场的情绪进行你的操作。有时市场也会情绪犯错，但是你能否承受得住呢？你信心十足地认为这个地方有投资价值，但是市场就是打击你的信心，让你怀疑自己对错，等你一平仓就是底了，这种情况非常多见。为了避免这种情况，就是砍仓。其次操作中，禁止反趋势交易开反向仓，刚刚说过开反向仓上涨赢赢小钱，如果开得位置不好，一根阳线拉上去，亏得就是大钱。 所以大家要注意，反向仓是蒙受巨大损失的病根。 第四点，除了上述技术以外，交易心态也特别关键。我说过一句笑话：看菜吃饭，要用平常的心去做交易。很简单，我们是平常人，就要用平常心去做平常的交易。如果今天市场允许你赚点钱，我们就不客气赚过来；如果今天市场没机会，一直都在横盘，那你想着能赢很多钱是不可能的。还有交易中一定要牢记顺势果断开仓，很多人都希望在上涨途中能猜中一个点，让空单开在最高价，开在天花板上停在地板上，这是不可能的。所以顺势的中间是最安全的一段，这是做交易的一个精华。 例如在一个下跌途中，开仓成功，很多人看到单子一有盈利就显得非常浮躁，分分秒秒生怕盈利跑掉。我们要保持淡定，一定要看着盘口直到受阻，主动止盈。万一开仓失败，一定要在第一时间纠错，果断砍仓，坚决止损。当一把行情在发生变化的时候，最理智、最客观地看待行情的时候就是空仓，这时候看行情最准。如果你有仓位，你就会受你的仓位影响，比如在杀跌的途中，明明你多单一刀砍下去会盈利很多，但是由于你有仓位，你就会猜大概跌到什么时候能撑住，能有逃命的机会。相反地，如果你及时砍掉，下面有一段下跌，这段没有让你盈利，前面一段反向的输掉，早就赢回来了。所以单子一旦被套，不要抱幻想，唯一自救的方法就是果断砍掉，砍了后面还可以赚回来。 第五点，做为一分钟级别的高频操盘手，我这里说得高频是指一天单向来回50、60次的超高频，如果行情给力，波动不大，盘口实，做100次也可能。两点止损是每一位高频交易员必须执行的铁的纪律，这两点止损和我们开仓手法、习惯是有关系的。比如橡胶，它是五点一跳，假设现在界面上有两个价位25、26，如果我们开多，不会对买家去开，要对卖家去开，也就是对着25开，这是为了保证毫秒级的开仓。如果你的货等着买的人买进来，你对着26开仓，若第一秒开进去，第二秒翻过去变成20、25，这时候若盘口给你的感觉是要快速往下滑，你第一时间处理这张单子的方法只能是对着20去开，对着25开就会挂单，而在高频交易中，挂单是坚决不允许的，挂单就意味着被动等成交。 第六点，一天下来，不论成功与否，都要做好每天的复盘。刚刚有几位朋友说，现在交易中尤其是IC滑点很多,那你在复盘的时候，就要掌握你收大点的位置、开仓的时间，然后在这个节点上组合前后四五根k线去看一看。比如橡胶，你这在这里开了多单，然后瞬间60跳到30、20，你就把这段k线整合研究一下，以后遇到同等情况你就会开空，你就赚了。所谓“失败乃成功之母”，复盘就是这个目的。如果你有成功的案例，一进去就暴涨，这个前后的形态是不行的。因此同样的情况出现就是你盈利的机会，你输了就反向做。操作的时候你可能看不清楚哪些做了反向，但是盘后你就可以看得很清楚。复盘是非常关键的。 |
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