建立自己交易系统，必定会历经两个阶段

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人们常说一句话，在股票市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气地指出：这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统。否则，就有流于空谈的危险。

在最终设计并完善了自己的交易系统之后，心态自然会更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事，因为一旦你违反它，将会把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且确信你的交易系统可以成功、灵敏地应付大多数市场变化的时候，你会发现，通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐，你终将远离并告别亏损，这是我切身的体验。

建立一个真正经历市场考验的、成熟可用的、一致性的系统，我认为，必定会历经这两个阶段。

01堆积

我说的所谓的堆积，大概等同于 “厚积薄发” 的 “厚积” 的过程。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬 “囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草” 的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。

积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一个书单，这样阅读起来更有针对性，效率也更高。这大概就类似于人们所说的 “熟读唐诗三百首” 吧。我的经验是：以西方经典的技术分析文丛开始下手，先开立一个20本左右的书单，英文水平高的最好直接阅读原版，用最简单的串行方式，将其一本本消灭。这整个过程完全没有任何投机取巧，过程虽然枯燥冗长，却不可替代、不可跨越。而且，对于好书，要一遍又一遍地读，直到烂熟于心为止。

堆积的过程更多使用的是智能、记忆和少量的推理。你首要知道的是，牢记书里的方法和教条，并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及到的。你如果可以在国外任何一项标准智商测试中，轻松取得最前面两个级别的评分的话，我想，这个阶段对于你，可能只需要2-3年的时间，中间你还有余暇阅读些哲学、方法论类似的书籍，起到旁征博引、互相贯通的意义。

积累的素材除了来自于书籍之外，当然还有网络。你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心，以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会。个人的体会有时候比书籍来的更为直接、更为深刻。于我个人来讲，在其他论坛结识的一些好手，对我的帮助作用，可以说是极其深远的。

除了这两者之外，我认为，你应该把所有的时间用于看盘，读盘，复盘！！！

看盘，其实对于刚开始的时候来说，无非就是个 “外行看热闹” 的罢了，但这个热闹，无论如何，你硬着头皮，也得看下去。

在股票市场，我的理念是，指数终于一切，永远看着指数的脸色行事，绝对不做类似股评的所谓 “抛开大盘做个股” 的傻事。我不认为，自己总可以侥幸抓到跑赢大盘或独立于大盘走势的个股。

而且，看盘的过程，也是一个很好的总结、运用你阅读知识的场合和机会。

我在看盘、盯盘的过程中，经历了这样几个阶段：

一、看热闹阶段

天天盯着涨幅榜看，眼睛里只看到涨、跌的曲线，心里没有任何感觉。

二、初级阶段

买了书，知道了比如量比等技术指标、综合排序、分钟排行、资金流向、热点板块和集团式热点，看的时候稍微有了目的性和筛选性。就像上网冲浪一样，知道用搜索引擎来过滤出自己需要的信息了。

三、进阶

目的性更加明确，有了分门别类的自选项目、板块，从十几只品种的走势能大致判断大盘的运行趋向，学会了公式选股、自创指标、测试交易公式（还谈不上交易系统）等进阶技术，开始排斥传统技术和指标，自以为进入了交易的核心，醉心于编写公式和所谓的 “交易系统”，并利用自己设计的指标来衡量指数和股票。

四、系统化

在长时间坚持市场的研究中，构建出自己的交易系统。彻底屏弃所有指标、公式，回归到了最简单、原始的几项技术。看盘的目的是为了验证系统，完善系统。

五、整合阶段

你终于发现，在有效的交易系统的指导下，你可以迅速熟悉陌生的市场并成为该市场的专家，正是应验了那句话，“股价运动包含一切信息”。

上面我提到的第四个阶段，是非常关键的。是你能否最终拥有适合自己交易系统的关键。这个阶段，他可能只是些又费时、又费力、而且暂时还看不到任何效果的简单工作。甚至有时候，你自己都会怀疑自己是否在做无谓、无意义的努力。但我要说，这个阶段是不可逾越的，你只有盯盘盯到 “为伊消得人憔悴、衣带渐宽终不悔” 的程度，你才有可能进到 “蓦然回首，那人却在灯火阑珊处” 的境界。不要顾及别人的怀疑或耻笑，要坚定自己的信念。你既然选择了职业投机，那么这个阶段就是你义无返顾的选择，别无他途。你要设法在曲线的运用中，综合你所有知道的交易技术知识，去解释已有的和预测还未发生的。

我不敢保证，人人都能走出这个阶段。我发现，投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业。注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，成为职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果，否则，我真的劝你，请慎重你的选择。

我想用海特的一句话，和大家共勉：

首先，你要有一套有效的价格预测系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制。用 “分散” 而 “持久” 的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷。这就是金融交易的全部。——海特

02嬗变

如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话，那么这个阶段，你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材，做集中的消化和吸收了，直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液。

你必须最大限度地发挥你的怀疑主义，怀疑一切你所读、所看的东西，用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来，是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认为这是学习的关键，总之你必须迈出你思维独立的脚步，彻底摆脱 “人云亦云” 的境地。别人的高明终归是别人的，你必须经过思考，获得属于你自己的高明。创造和学习永远是相辅相成的，互为基础。学习别人的经验和知识只是手段，如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话，那就背离了学习的初衷。学习，只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已，而变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升。 学习是线性的，而创造则属于非线性。正是后者，给世界带来了多姿多彩。

简而言之，就是融会贯通、提炼、萃取出自己的系统交易方法。

我有一个体会，语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就，你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法。比如，坚持写交易日记，做详尽的案例分析等。我想，很难用具体的文字去描述 “嬗变” 这个阶段，我只能大致地说，你必须活动开你思维的肌肉，不拘一格，运用你灵活有力、充满灵性的神经系统，去不断地接近你所探求的东西———市场的本质。

判断市场的趋势，是至关重要的。

说实话，为了成为真正职业的交易者，我几乎丧失了所有的兴趣爱好，过着孤独、清淡甚至有些枯燥的生活。不过，时间让我逐渐乐在其中，而无须去忍受。有时候，我也怀疑过，这样的生活是否值得，又是否必要。但是，所谓的得失其实全是相对的，况且在交易中，我确实获得了除了盈利之外的难以言表的乐趣。

交易实践让我丧失了太多的冲动和激情，原来需要忍受的东西，渐渐地变得享受并沉醉其中，甚至会让人滋生出些许自恋的倾向。周末时刻，便是将监禁并遭受各种控制的心情放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方，去爬爬山，或听听音乐，即使思考，也让他远离交易和市场。我知道，我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业，我就必须训练自己的心情，可以随时在市场和生活中快速地切换角色。毕竟，专业的交易者，他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。

我周围几乎所有的朋友，都说我的生活，极其枯燥而缺乏色彩，少了那么多的人生乐趣。当然，也有极少数朋友，过着比我更深居简出的生活。电脑行情中的曲线，几乎成为了他们人生的轨迹。我总想折中，可我深知这种折中，以我目前的阅历和智慧，还远远不够。

市场的本质是交换。其实，生命中，何尝又不是充满了得与失的交易？我选择了一般人无法忍受的 “枯燥” 的生活，可我交换得来了更强大的自信心和比别人更有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接换来的是获得了 “享有未来美好生活的期权” ！

所以，我想鼓励我们从未谋面的但有着相同理想的人，为了获得这份期权合约，我们共同努力！